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R 金融工学

Rでオプション・プレミアムの計算(ブラック・ショールズ式による解析解)

本記事の目的と対象 本記事の目的は、オプションの価格を計算する公式であるブラック・ショールズ式を、Rを用いてコーディングする方法について述べることである。 対象者は以下の条件を満たす読者である。 オプションとはなにかを知っている人 Rを使う環境が整っている...

R

統計用プログラミング言語Rと統合開発環境RStudioのインストール方法

本記事の目的と対象 本記事の目的は、統計用プログラミング言語「R」となにかを説明し、そのインストール方法を紹介することにある。 加えて、Rによる分析を簡単にするための統合開発環境「RStudio」のインストール方法を解説する。 対象者は以下の条件を満たす読者である...

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    この記事では確率解析の重要な公式である「伊藤の公式」について述べる。 伊藤の公式は確率過程の変換公式であり、日本の数学者伊藤清が創始した確率解析学の基礎となっている。 この記事では直感的な理解を目指し、数学的厳密性にはこだわらない。 本記事の内容は下記書籍の内容を...

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    本記事では、ブラウザ上で動作するPythonのプログラミング環境について紹介する。 本来プログラミングは、自分が使うPCでプログラミング言語を動かすための「環境」を構築する必要がある。 しかし、自分のPCで環境構築をするのは大変煩雑であり、また会社のPCなどでは自...

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