Monte Carlo Note

本記事ではRとRstudioをアップデートする方法について述べる。 特に、Rについて最近バージョンアップをしていない方（筆者は3.0.2からのアップデートであった）を対象にする。 まずR本体をアップデートした後、RStudioをアップデートする方法を述べる。 ...

本記事では、日本の有名大学において開講されている ファイナンス・金融工学 に関する講義において、 指定されているテキスト・教科書・参考書についてまとめている。 また、その中からこのサイトおすすめのテキストを、パターン別に紹介する。 ここで紹介するテキストは ファ...

本記事の目的と対象 本記事の目的は、Pythonで方程式を解くプログラムを作成することである。 SciPyモジュールの関数を使って解く方法と、方程式の数値解法であるニュートン法、および二分法を素直にコーディングする方法の3種類を提示する。 本記事では例として、以下...

この記事では確率解析の重要な公式である「伊藤の公式」について述べる。 伊藤の公式は確率過程の変換公式であり、日本の数学者伊藤清が創始した確率解析学の基礎となっている。 この記事では直感的な理解を目指し、数学的厳密性にはこだわらない。 本記事の内容は下記書籍の内容を...

本記事では、ブラウザ上で動作するPythonのプログラミング環境について紹介する。 本来プログラミングは、自分が使うPCでプログラミング言語を動かすための「環境」を構築する必要がある。 しかし、自分のPCで環境構築をするのは大変煩雑であり、また会社のPCなどでは自...