不確実性をマネージしよう。
ファイナンス 金融工学
この記事では、譲渡予約権とはなにか、譲渡予約権の価値をどのように評価すればよいかについてまとめる。 譲渡予約権は企業の資本政策や経営者等のインセンティブ設計に活用することができると言われている。 しかし、その内容、特に新株予約権との違いについてあまり情報がなく、譲渡予約権の評価に...
数学 統計学
対数正規分布に従う確率変数の和の分布は、対数正規分布になるとは限らない（再生性がない）。 一方、幾何ブラウン運動に従う確率過程は、時点を１つ固定したときの確率変数の分布が対数正規分布となるが、幾何ブラウン運動に従う確率過程の和の確率過程は、幾何ブラウン運動に類する...
IT R
本記事ではRとRstudioをアップデートする方法について述べる。 特に、Rについて最近バージョンアップをしていない方（筆者は3.0.2からのアップデートであった）を対象にする。 まずR本体をアップデートした後、RStudioをアップデートする方法を述べる。 ...
数学
本記事では、マリアヴァン解析における重要概念である「 マリアヴァン微分 」「 スコロホッド積分 」の定義を簡単に述べる。 また、両者の 随伴性（双対性） に関する命題を紹介する。 本記事は下記書籍の内容を参考にしており、本記事で省いた証明の詳細も載っているため、合わせ...
Python
本記事では、ブラウザ上で動作するPythonのプログラミング環境について紹介する。 本来プログラミングは、自分が使うPCでプログラミング言語を動かすための「環境」を構築する必要がある。 しかし、自分のPCで環境構築をするのは大変煩雑であり、また会社のPCなどでは自...
